Как определить размер стоп-лосса в детрейдинге
Став дейтрейдером, вам следует всегда использовать в своих сделках стоп-лосс. Стоп-лосс, за исключением проскальзывания (слиппеджа), дает возможность узнать, сколько вы потеряете в данной сделке. Когда вы начнете применять ордера стоп-лосс, вам нужно будет научиться рассчитывать свой стоп-лосс и точно определять его направление.
Грамотное размещение стоп-лосса
Хорошая стратегия стоп-лосса предполагает расположение стоп-лосса там, где, в случае его достижения, будет ясно, что выбрана ошибочная область рынка.
Едва ли вам повезет в точном выборе момента для всех сделок, как например, покупка непосредственно перед подъемом цены.
В связи с этим перед покупкой дайте сделке немного пространства для движения, перед тем как начнется рост. Однако, если вы выбрали покупать пакет акций, по которому ожидали повышение цены, то в случае ее слишком сильного падения будет достигнут стоп-лосс, потому что определена неправильная вероятность направления движения рынка.
При покупке акций цену стоп-лосс рекомендуется ставить под минимумом недавнего ценового бара. Выбор ценового бара, ниже которого будет размещен стоп-лосс, будет зависеть от стратегии, и это свидетельствует о логичном расположение стоп-лосса, потому что цена пошла вверх от этой нижней точки. Если цена снова окажется меньше минимума, можно ошибочно предположить ее дальнейшее повышение, а вы будете знать, что пора выходить из сделки.
При продажах без покрытия (коротких продажах) берите за основное правило размещать стоп-лосс над максимумом недавнего ценового бара.
Выбор ценового бара, выше которого будет размещен стоп-лосс, будет зависеть от вашей стратегии, и это дает вам логичное местоположение стоп-лосса, так как цена опустилась ниже максимума. При очередном подъеме цены над этим максимумом, можно ошибочно предположить ее дальнейшее снижение, а значит настала пора покинуть торги.
Определение местоположения
Местоположение стоп-лосса определяется двумя путями: риск в центах / тиках / пипсах и риск счета в долларах. Риск счета в долларах дает ценную информацию, позволяя определить, какая сумма подвержена риску при торгах.
Риск в центах / пипсах / тиках немаловажен, но лучше работает просто с целью обмена данными. Если ваш стоп расположен в X, а длинный вход Y, расхождение рассчитывается следующим образом:
Y – X = риск в центах / тиках / пипсах
При покупке акций стоимостью 10,05 долл. и выставлении стоп-лосса по 9,99 долл. риск составляет 6 центов на каждую принадлежащую вам акцию.
В случае открытия короткой позиции по паре EUR / USD на уровне 1,1569 и стоп-лосса на уровне 1,1575 будет риск 6 пипсов за лот.
Если вы намерены лишь сообщить кому-либо расположение ваших ордеров или насколько далеко стоп-лосс расположен от цены входа, то это удобно. Однако, это не дает представления, какой процент счета вы подвергли риску при торгах.
Для вычисления долларового риска необходимо знать риск в центах / тиках / пипсах, и еще размер позиции. В примере с акциями риск составлял $0,06 за акцию. При условии, что размер позиции 1000 акций, риск рассчитывается следующим образом: $ 0,06 х 1000 акций = $ 60 в сделке (плюс комиссионные).
В паре EUR / USD, приведенной в качестве примера, риск составляет 6 пипсов, размер позиции – 5 мини-лотов, рассчитать свой долларовый риск можно следующим образом:
Риск в пипсах * Значение пипса * Размер позиции = 6 * 1 * 5 = $30 (плюс комиссия при необходимости)
Долларовый риск в фьючерсной позиции определяется как и в торговле на рынке Форекс, за исключением того, что вместо величины пипса используется величина тика. При покупке Emini S & P 500 (ES) по 1254,25 и выставлении стоп-лосс на 1253, риск составит 5 тиков, и стоимость каждого тика $12,50. В случае покупки 3 контрактов, долларовый риск рассчитывается следующим образом:
5 тиков * $12,50 * 3 контракта = $187,5 (плюс комиссионные)
Контролируйте риск своего счета
Лишь незначительную долю вашего торгового счета следует оставлять для долларового риска. Обычно сумма риска должна быть меньше 2 процентов от суммы счета, а еще лучше – меньше 1.
К примеру, трейдер Форекс размещает стоп-лосс с 6 пипсами и торгует 5 мини-лотами, как результат риск сделки составляет $ 30. При риске 1 %, риск трейдера составит 1/100. Какова же величина баланса счета, если трейдер готов рисковать $ 30? Можно определить так: $ 30 х 100 = $ 3 000. Для риска в сделке в размере $ 30 у трейдера должно быть на счете минимум $ 3 000, чтобы сохранить минимальный риск.
Быстрее воспользоваться другим способом, чтобы определить, сколько вы можете рискнуть за сделку. При наличии счета в $ 5 000, можно рискнуть $ 5 000 / 100 = $50 за сделку. Если же на счете $ 30 000, можно рисковать до $ 300 за сделку, а можно даже меньше этого.
Бесплатный индикатор уровней поддержки и сопротивления
Заключение
Обязательно пользуйтесь стоп-лоссом и изучайте свою тактику для определения его подходящего расположения. Исходя из стратегии ваш риск в центах / пипсах / тиках может различаться по каждой сделке. Поэтому стоп-лосс целесообразно размещать, следуя определенной методике.
Необходимо, чтобы стоп-лосс срабатывал только в случае неверного определения направления движения рынка. По каждой сделке вам требуется знать свой риск в центах / тиках / пипсах, это позволит вычислить долларовый риск, который более значим и дает возможность определить будущее торгов. Долларовый риск по любой сделке в идеальном варианте должен составлять не более 1% капитала, чтобы даже при череде убыточных сделок счет был не сильно истощен.
